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Determinantes de los deterioros para la mejora de los stress test para las entidades de créditos españolas

2016

El objetivo de este trabajo es la estimación de los determinantes de las pérdidas por los deterioros de los créditos para mejorar la estimación de los stress test. La metodología utilizada se basa en tres modelos econométricos: MCO, el sistema AR(1) y el MGM. Algunos de los principales resultados obtenidos son: el ciclo económico es un determinante de las dotaciones para el deterioro, ya que su impacto es diferente en épocas de recesión respecto a las etapas de crecimiento. Existe inercia de la variable dependiente, pero es diferente en las etapas de recesión respecto a las de crecimiento. Los determinantes que tiene un mayor impacto son el PIB y los fondos propios. Además, hay aspectos sin…